Индикатор для торговли - Волны Боллинджера (Bollinger Bands)
Многие трейдеры используют особенно подобранный набор индикаторов в своих торговых системах. Многие из этих индикаторов были разработаны успешными экономистами, которые создали собственные хедж-фонды и стали миллионерами благодаря своим идеям. Один из наиболее известных таких индикаторов – это полосы Боллинджера.
Даже на Уолл-Стрит этот индикатор считается легендарным и широко используется. Он отлично сочетается с анализом свечей. Полосы Боллинджера избавляют от необходимости перепрыгивать с одного индикатора (или "индюка", как их называют трейдеры в шутку) на другой, устанавливать множество индикаторов на график или покупать дорогостоящие торговые сигналы.
Джон Боллинджер – выдающийся трейдер. Его индикатор – настоящее сокровище для новичков, которые хотят освоить искусство торговли, начиная именно с индикаторов.
Полосы Боллинджера представляют собой широко используемый индикатор, который помогает определить тренд и уровень волатильности на рынке.
Однако, прежде чем мы начнем ближе изучать этот индикатор, давайте познакомимся поближе с самим Джоном Боллинджером.
Джон Боллинджер
Джон Боллинджер, также известный как John A. Bollinger, является легендой финансовых рынков. При этом ему далеко до пенсионерского возраста — ему даже нет 60 лет. Джон является обладателем множества финансовых наград (их количество сложно перечислить — их десятки) и автором всемирно известного бестселлера "Ленты Боллинджера по Боллинджеру", который был переведен на 11 языков.
В чем уникальность этой книги? Здесь вы найдете не только разъяснение принципов работы индикатора, но и ценное руководство по торговле различными активами. И что особенно поразительно? Она написана ясным и доступным языком, без излишних абстракций, без засилья математических терминов и формул.
Замечательно то, что Джон, будучи виртуозом математики, сумел описать функционирование полос Боллинджера так, что даже школьник 10-го класса сможет их понять. С его помощью он создал весьма простое изложение, лишенное обременительных формул.
Эта статья раскроет все секреты линий/полос, но если вы захотите полного погружения, рекомендуется скачать саму книгу. Поверьте, это будет стоящим шагом.
С начала 1977 года Джон активно занимается техническим анализом финансовых активов, начиная с времен, когда компьютеры были далеко не современными. С течением времени он разработал собственную систему (Group Power), которая позволяет выявлять тренды в разнообразных промышленных группах и секторах.
В 1996 году Джон основал equitytrader.com — первый в США веб-ресурс, полностью посвященный техническому анализу, который до сих пор сохраняет свои ведущие позиции.
По сути, он - выдающийся трейдер, владелец нескольких компаний, исследователь и ученый. Кроме того, он возглавлял различные финансовые организации в отрасли, включая Международную федерацию технического анализа (IFTA).
Кстати, интересно, что одно из самых дорогих шампанских в мире называется Bollinger. Впрочем, Джон с этим напитком никакого отношения не имеет (хотя, вполне возможно, что это совпадение).
Его разработанные линии - настоящая сокровищница в мире бинарных опционов, форекса и финансов в целом. Так что ознакомьтесь с ними уже сейчас.
Индикатор Боллинджера: принцип работы
Суть полос Боллинджера, также известных как Bollinger Bands (в некоторых случаях называемых волнами, каналами или даже "бандс"), заключается в том, что они представляют собой индикатор, отлично отражающий уровень волатильности. За этим интересным термином стоит понимание, насколько интенсивно меняется цена, насколько она "пульсирует" на графике.
Этот индикатор состоит из трех основных линий:
- Простая скользящая средняя (SMA) на 20 дней, размещенная в центре.
- Верхняя полоса: SMA 20 + (стандартное отклонение × 2).
- Нижняя полоса: SMA 20 — (стандартное отклонение × 2).
Основанная на этих расчетах система полос Bollinger имеет своей основой концепцию стандартного отклонения (STD или стандартное отклонение). Формула для его расчета существует, но она редко требуется для трейдера, так как все вычисления выполняются автоматически. Эту формулу я не привожу здесь, но тот, кто заинтересован, всегда может ее найти.
Базовая концепция Боллинджера состоит в создании коридора, который виден на серой закрашенной области на рисунке выше, образованной тремя линиями. Именно этот коридор является сущностью данного индикатора. Когда свеча выходит за верхние или нижние границы этого коридора, именно здесь трейдеры находят возможности для торговли.
В принципе, можно назвать это типичным осциллятором. В мире их существует множество, но "Болли", как его ласково называют трейдеры, является одним из самых популярных осцилляторов.
Чем выше волатильность, тем шире полосы Боллинджера. А в ситуации, когда цена движется вверх или вниз медленно, как черепаха (с низкой волатильностью), полосы начинают сужаться.
А теперь перейдем к рассмотрению конкретных примеров.
Торговля по Боллинджеру: основные приемы
Как мы уже поняли, индикатор Боллинджера включает в себя три линии. Центральная линия представляет собой простую скользящую среднюю, по умолчанию рассчитанную на 20 дней. Две другие линии вычисляются на основе стандартного отклонения. Но давайте перейдем от теории к практике.
Сужение и расширение
Полосы Боллинджера - идеальный индикатор волатильности, который показывает циклическое сужение и расширение, отражая волновую структуру цен.
Поглядите на график. После каждого периода сужения канала следует его расширение, сопровождаемое резким движением цены вверх или вниз. В данном случае логично ожидать расширения после каждого сужения.
Ожидаем, пока коридор сузится, и начинаем торговлю, как только происходит его расширение. А в каком направлении двинется цена при расширении?
Пробивка линии или высокие/низкие цены
Обычно свечи на графике находятся внутри коридора. Им здесь довольно уютно. Это говорит о том, что рынок находится в стадии относительной стабильности. Однако, как только цена приближается к верхней или нижней границе коридора, здесь появляется потенциальная торговая возможность.
Для примера, если свеча пересекает нижнюю границу, это может указывать на то, что цена может в ближайшем будущем начать рост. И действительно, можно увидеть это на графике:
Аналогично действует и в другом случае: если цена пересекает верхнюю границу, это может предвещать грядущее снижение.
Тем не менее, важно помнить: такой подход эффективен, когда отсутствует выраженный тренд. Если же тренд присутствует, пересечение линии Боллинджера свечой будет указывать на то, что тренд великой вероятности будет продолжаться.
Как это можно узнать? Этот метод называется "прогулка по полосе".
Прогулка по полосе
Как мы уже осознали, когда свеча пересекает линию, это дает хороший сигнал. Однако о чем именно? Это предвещает:
- Изменение направления движения цены;
- Продолжение текущего тренда.
Если продолжается текущий тренд, это называется "переходом по полосе". Вот такой пример:
Как можно заметить, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена временно начинает снижаться. Впоследствии, снова набирая силу, она отталкивается от этой линии и продолжает движение вверх.
По этой причине, если такие касания наблюдаются неоднократно, как это показано на данном примере, это свидетельствует о продолжении тренда, а каждое касание лишь укрепляет его подтверждение.
Так же верно и для снижения цены. В данном случае видно, как свечи активно пересекают нижние линии, однако тренд сохраняет свое направление, не имея намерения изменяться, и продолжает двигаться вниз.
Определить сильный тренд довольно просто — он явно виден на всем графике. И в этот момент каждое касание верхней или нижней линии становится отличным временем для совершения сделки.
Предположим, что тренд направлен вниз и имеется касание. В таком случае, подождите, пока цена немного отклонится к центральной линии и затем можно смело приступать к продаже.
А как понять, что тренд изменится? Для этой цели существуют W- и M-образные фигуры. Джон Боллинджер идентифицировал более чем 45 таких фигур, но их принцип, в общем, довольно схож.
W-образные фигуры
На самом деле, W-образные фигуры впервые были выявлены Артуром Мерриллом, еще одним ярким умом. Джон Боллинджер же прибег к его исследованиям для дальнейшего развития своих идей в создании данного индикатора.
W-образная фигура, в общем понимании, представляет собой простую букву "W", которую нужно искать в нижней части графика. При этом, первая часть буквы может быть выше второй, хотя это не является обязательным условием.
Посмотрим на график и найдем букву "W" в нижней части, которая выделена синим цветом.
Все просто: сначала цена направляется вниз и касается нижней полосы Боллинджера. Затем она отскакивает вверх и пересекает центральную линию. Затем цена опять идет вниз, но на этот раз не достигает нижней полосы. В итоге происходит изменение тренда, и движение начинается вверх с новой энергией.
Как только вы заметите, что восходящее движение пересекает уровень, который был достигнут при предыдущем отскоке вверх, это свидетельствует о том, что тренд изменился.
Привожу еще два примера с использованием буквы "W", но на другом графике для наглядности.
Принцип аналогичен. Первое касание нижней линии, затем отскок вверх, после чего следует второй спад, который не доходит до нижней линии. После этого начинается восходящее движение, которое пересекает цену, находившуюся на средней линии, и приводит к сильному росту.
С буквами M немножко другая история, хотя и очень похожая
M-образные фигуры
Здесь снова все аналогично. Вам нужно найти букву "М" в верхней части графика. На самом деле, речь идет о формировании двойной вершины, которая легко узнаваема как наша буква. Примерно вот так:
Кстати, обратите внимание: на верхнем графике, когда формируется буква "М", другой индикатор - MACD - показывает совсем иное - сигнал о предстоящем падении цены.
Иными словами, MACD не совпадает с индикатором Боллинджера. Это явление называется дивергенцией и указывает на то, что движение цены скоро изменится. Более подробно о потрясающем индикаторе MACD мы обсудим в отдельной статье.
На графике видно первое восхождение и пересечение верхней линии. Затем происходит обратное движение, после чего следует второе восхождение. Важно отметить, что при втором восхождении вершина не пересекает верхнюю линию Боллинджера. После этого наступает второе падение, и цена опускается ниже уровня, который был при среднем обратном движении. И вот тогда весь график стремительно идет вниз.
Привожу еще один пример использования нашей "буквы":
Как можно заметить, букву "М" довольно сильно деформировало, но основной принцип остается тем же:
- Цена не достигла верхней линии.
- Произошел отскок вниз.
- Цена снова поднялась, но на этот раз не так высоко.
- Последовало новое падение, при этом цена преодолела предыдущий уровень, и наконец, снизилась окончательно.
Таким образом, стратегия достаточно проста: поищите на графике формации "W" и "M", так как они помогут вам обнаружить смену тренда.
Лучшая стратегия для линий Боллинджера
Какую торговую стратегию можно порекомендовать?
Безусловно, первым шагом будет открытие графика и усвоение всех описанных нами элементов:
- Прорыв линии.
- Прогулка по полосе.
- Формации "W" и "M".
Часто стратегия включает в себя совмещение полос с другими индикаторами, чтобы получить более полное представление. Из множества доступных индикаторов, два особенно эффективны:
- MACD (индикатор скользящей средней с расширением).
- Price Oscillator (осциллятор цены).
Важно также отказаться от установки множества индикаторов на график. Если бы успех в торговле зависел от числа индикаторов, мы бы все были миллионерами. Но, как вы понимаете, реальность гораздо более сложна.
Ключевые слова для поисковых систем Яндекс и Гугл: Индикатор, полосы Боллинджера, технический анализ, тренд, волатильность, скользящая средняя, стандартное отклонение, перекупленность, перепроданность, смена тренда, формации W и M, двойное дно, двойная вершина, MACD, осциллятор цены.