Торговые советы
person
РегистрацияВход
menu

Индикаторы играют важную роль в анализе финансовых рынков, предоставляя трейдерам информацию о направлении тренда, силе движения и возможных точках разворота. Один из самых популярных и мощных индикаторов, используемых на рынке Форекс, это MACD. В этой статье мы рассмотрим его подробно, изучив его структуру, вычисление и практическое применение.

Навигация по статье:

Создатель MACD

Индикатор MACD был придуман Джеральдом еще в далеком 1979 году. Но начальные шаги Джеральда были не такими уж и продвинутыми. На самом деле, изначально он занимался... психоанализом. Более того, его деятельность была связана с известной фотографией. Вкратце, он обладал большой творческой натурой.

Познание человеческой психологии в конечном итоге послужило тому, чтобы он создал один из наиболее успешных индикаторов в истории финансов. Даже сам Джеральд был поражен, не ожидая, что его творение будет иметь столь блестящее будущее.

Вот такой вот был этот человек. На первый взгляд, типичный психоаналитик (улыбается).

Однако, вероятно, работа с нервными домохозяйками в психоанализе не принесла ему достаточного дохода, и Джеральд решил идти в более серьезном направлении. И он добился успеха – стал миллионером, автором более 15 книг, признанным экспертом в области технического анализа. В общем, это типичный путь успешного трейдера и управляющего активами клиентов. К тому же, он стал владельцем двух инвестиционных компаний.

Кстати, на данный момент Джеральд жив, здоров и всё ещё занимается акциями, опционами, биржевыми инвестиционными фондами (ETF) и так далее. Он продолжает поддерживать тесные отношения с Элдером (близким другом). Этот человек – воплощение успеха, и все благодаря его индикатору. Если у нас пока не получается создать свой собственный индикатор, то давайте воспользуемся тем, что уже создано другими

 

Что такое индикатор MACD: MACD (Moving Average Convergence Divergence) - это моментум-осциллятор, разработанный для выявления изменений в силе, направлении и продолжительности тренда. Этот индикатор основан на разнице между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) и включает в себя гистограмму, отображающую разницу между этими линиями.

 

 

Структура индикатора MACD:

  1. Линия MACD (синяя): Это разница между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) - более быстрой (обычно 12 периодов) и более медленной (обычно 26 периодов).

  2. Сигнальная линия (оранжевая): Это EMA линии MACD (обычно 9 периодов). Сигнальная линия помогает определить сигналы покупки и продажи.

  3. Гистограмма (бело-голубая): Это разница между линией MACD и сигнальной линией. Положительные значения гистограммы указывают на быстрый рост цен, а отрицательные - на быстрое снижение.

 

Линия MACD

Создание данной линии предельно просто. Необходимо вычесть более короткую экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) из длинной EMA. По умолчанию, длинная EMA обычно рассчитывается за 26 дней, в то время как короткая EMA за 12 дней. Однако вы также имеете возможность выбрать собственные параметры.

Сигнальная линия

Эта линия представляет из себя EMA от линии MACD. Здесь также у вас есть свобода определить длину используемой скользящей средней. Обычно это значение устанавливается на 9.

Гистограмма

По мере изменения ценовой динамики разрыв между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Этот процесс иллюстрируется гистограммой. Её цель заключается в том, чтобы дать представление о том, насколько близко или далеко находятся две линии MACD друг от друга.

Дополнительно, гистограмма может находиться выше или ниже нулевой базовой линии. Когда гистограмма находится выше нулевой линии, это, как правило, указывает на рост цены. В обратном случае - на падение. Если же гистограмма ниже нулевой линии, это обычно свидетельствует о падении цены.

В общем, основной принцип использования следующий: если гистограмма расположена выше нулевой линии и её значения увеличиваются, это указывает на рост цены. Напротив, если гистограмма находится под нулевой линией, цена, скорее всего, идёт на спад.

Вычисление индикатора MACD: MACD = EMA(Быстрая, 12) - EMA(Медленная, 26)

Сигнальная линия = EMA(MACD, 9)

 

Применение в Торговле:

  1. Сигналы Кроссоверов: Покупка возникает при пересечении линии MACD через сигнальную линию вверх, а продажа - при пересечении вниз.

  2. Дивергенция: Если цены создают новые максимумы, а MACD не подтверждает это, может возникнуть дивергенция, что может предвещать разворот тренда.

  3. Сильный Тренд: Большие расстояния между линией MACD и сигнальной линией указывают на сильный тренд.

  4. Нулевая линия: Пересечение MACD с нулевой линией может дать сигнал о начале нового тренда.

 

Пересечение сигнальной линии

Этот сигнал является наиболее распространенным, актуальным и востребованным аспектом (с таким количеством преимуществ) индикатора MACD. Важно помнить, что сигнальная линия фактически представляет собой индикатор внутри индикатора. Это приводит к тому, что сигнальная линия всегда имеет небольшую задержку относительно линии MACD.

Таким образом, когда линия MACD пересекает сигнальную линию, ожидается резкое изменение цены вверх или вниз. Чтобы научиться правильно использовать этот индикатор, необходимо не только определять точки пересечения, но и избегать ложных сигналов. Это не является сложной задачей и приходит с опытом.

На примерах, линия MACD выделена синим цветом, а сигнальная линия - красным.

В основном, следующие сигналы индикатора можно выделить:

  1. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх: это может указывать на готовность цены идти вверх.
  2. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз: это может предвещать готовность цены идти вниз.

Давайте рассмотрим реальный пример.

Пересечение нулевой линии

Еще один сигнал, в данном случае происходит пересечение линии MACD с нулевой линией, что всегда может предвещать движение либо вверх, либо вниз.

Когда MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, это может означать, что курс направляется вверх. Если пересечение нулевой линии происходит сверху вниз, это может указывать на то, что курс направляется вниз.

Дивергенция
Дивергенция с индикатором MACD аналогична дивергенции с Стохастиком. Принцип полностью одинаков. Когда линия MACD направляется вверх, а цена движется вниз, следует придерживаться сигнала от MACD: цена изменится и также начнет движение вверх.

Позитивная дивергенция (цена вверх)
Давайте рассмотрим конкретный пример на изображении ниже. Здесь заметно, что в течение выделенного периода, отмеченного стрелкой, цена снижается, в то время как индикатор MACD, напротив, начинает подниматься. Индикатор правильно срабатывает и предвидит ситуацию заранее: цена начнет возрастать. И действительно, это происходит.

Негативная дивергенция (цена вниз)
По сути, это та же ситуация, но рассмотренная с другой стороны. Линия MACD направляется вниз, и в ближайшем будущем цена также начнет снижаться.

 

Торговля с использованием MACD в бинарных опционах

Этот индикатор, как вы наблюдаете, представляет собой не только простой, но и чрезвычайно эффективный инструмент. Фактически, он объединяет в себе и индикатор, и стратегию. Он не только способствует выявлению текущего тренда, но также помогает определить силу движения цены, известную как "моментум".

Эффективное применение MACD целесообразно на волатильных рынках, когда цены "пульсируют" на графике, то активно поднимаясь, то спускаясь вниз. В случае застойного движения вбок, стоит игнорировать актив и искать другие возможности.

Как же использовать MACD в торговле? Важно следить за точками пересечения и дивергенциями. Особое внимание стоит уделить последней - дивергенция всегда является надежным индикатором будущего изменения тренда и предоставляет великолепный сигнал.

Необходимо также анализировать поведение валютных пар или других активов на различных временных интервалах и на основе этого корректировать свою стратегию.

Наиболее перспективным моментом в бинарных опционах является, конечно же, пересечение линий MACD. Однако ключевым аспектом является правильный выбор времени экспирации.

  • Для пятиминутных графиков рекомендуется устанавливать срок экспирации в диапазоне от 5 до 25 минут (что является моим предпочтительным интервалом).
  • На часовых графиках исход окончания дня является хорошей практикой.
  • С одноминутными графиками стоит работать только при использовании краткосрочных турбо-опционов с экспирацией на 1-3 минуты.

Торговля с использованием MACD в ФОРЕКСЕ

Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) представляет собой важный инструмент анализа ценовой динамики на рынке Форекс. Он может быть эффективно использован для выявления трендов, определения момента изменения тренда и оценки силы движения цены. Вот как можно использовать индикатор MACD в торговле на Форекс:

  1. Выявление трендов

  2. Идентификация дивергенций

  3. Определение момента входа и выхода

  4. Управление рисками

Использование индикатора MACD требует анализа в сочетании с другими инструментами и стратегиями торговли. Помните также, что индикаторы не гарантируют успешных сделок и требуют навыков интерпретации данных в контексте текущей рыночной ситуации.

Список ключевых слов для поисковиков Яндекс и Google: индикатор MACD, бинарные опционы, Форекс, торговля, стратегия, пересечение линий, дивергенция, тренд, сигнальная линия, гистограмма, ключевая ставка, волатильность, экспирация, дивиденды, ценовая динамика, моментум, анализ, риск, совет директоров, технический анализ.

Если вам полезна была статья распространите информацию в соц. сетях, а также кликните по рекламе ниже: