Я уверен, что вы знакомы с известным выражением "тренд - ваш друг". Вам также часто говорят, что нужно торговать по тренду. Но на самом деле это не так просто. Ведь как можно торговать по тренду, если вы не уверены, в каком направлении он движется?

Допустим, вы заметили, что на графике в течение 1 часа наблюдается восходящий тренд. Но на графике за 4 часа тренд идёт вниз. Какое направление выбрать для вашей торговли?

В этой статье я хочу разъяснить этот вопрос. Я расскажу вам, как точно определить направление тренда для ваших торговых целей. И, наконец, поделюсь с вами, стоит ли открывать длинные или короткие позиции на рынке или вообще не входить в него.

Навигация по статье:

• Как определить тренд?
• Использование скользящих средних
• Направление тренда на более высоком таймфрейме
• Собираем все вместе
• Подведем итоги

Как определить тренд?

Для идентификации тренда нужно сначала понять, как он формируется. Всегда формируются волновые паттерны, чтобы создать тренд.

Если рынок движется вверх, он не может продолжать расти бесконечно. Рынку нужно некоторое время для передышки, прежде чем он снова начнет подниматься. Поэтому на рынке формируются волнообразные модели, характеризующиеся более высокими максимумами и более высокими минимумами.

Рынок, находясь в состоянии спада, не постоянно движется только вниз. Вместо этого он формирует волновые паттерны, которые включают в себя нижние минимумы и нижние максимумы.

Однако только из этого недостаточно, чтобы действительно определить, направление тренда на рынке - восходящее или нисходящее. Вот что я имею в виду - взгляните на приведенный ниже график.

Вы можете заметить, что он образует более низкие точки минимума и более низкие точки максимума. Но не обязательно считать это нисходящим трендом.

Позвольте мне сейчас показать вам полную картину этого графика.

На представленном графике вы можете заметить, что предыдущие волновые паттерны, о которых вы говорили, были взяты из определенной секции графика, обозначенной синим цветом. Однако, когда мы рассматриваем общую картину, становится ясно, что наблюдается восходящий тренд. Таким образом, волновой паттерн "нижний минимум" и "нижний максимум" является лишь частью более крупной волны восходящего тренда.

Это может вызывать путаницу, поскольку, если мы уменьшим масштаб еще больше, то этот восходящий тренд, который мы видим сейчас, может оказаться всего лишь частью более обширного волнового паттерна нисходящего тренда.

Именно поэтому нам необходимо использовать фильтр для определения направления тренда. Для этой цели мы применяем скользящие средние.

Использование скользящих средних

Скользящие средние используются для подсчета среднего значения последнего набора данных, которые вы определили.

Например, если вы используете 20-периодную скользящую среднюю, она будет рассчитывать среднее значение для последних 20 значений. Если вы используете 100-периодную скользящую среднюю, то она будет рассчитывать среднее значение для последних 100 значений. С каждым новым значением появляется новое среднее значение.

Для определения того, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде, можно использовать две разные скользящие средние с разными периодами.

Если скользящая средняя с более коротким периодом выше скользящей средней с более длительным периодом, то импульс рынка повышается. И наоборот, если скользящая средняя с более коротким периодом ниже скользящей средней с более длительным периодом, то импульс рынка снижается.

Определение значений для использования в скользящих средних является субъективным и зависит от трейдера.

Некоторые трейдеры предпочитают использовать более короткие периоды, например 10-периодную или 20-периодную скользящую среднюю. В то время как другим трейдерам нравится использовать более длинные периоды, такие как 100-периодная или 200-периодная скользящая средняя.

Вопрос о том, какую комбинацию скользящих средних использовать, не имеет однозначного ответа и зависит от вашего стиля торговли. В целом, более короткий период скользящей средней будет более чувствителен к изменениям на рынке, в то время как более длительный период будет менее чувствителен.

Вот тот же график, что и ранее, но с использованием 10-периодной и 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA).

На графике выше можно заметить, что 10-скользящая средняя экспоненциальная (EMA) и 20-скользящая средняя EMA более чувствительны к движению рынка. Это обусловлено тем, что 10-EMA пересекла сверху вниз 20-EMA, и на рынке начали формироваться более низкие минимумы и более низкие максимумы.

А вот тот же график, но с 100-скользящей средней EMA и 200-скользящей средней EMA:

На графике, который представлен выше, можно заметить, насколько далеко находятся обе EMA (экспоненциальная скользящая средняя) по сравнению с предыдущим графиком. На данном графике 100-дневная EMA всегда находится выше 200-дневной EMA, что указывает на наличие восходящего импульса.

Таким образом, на первом графике имеются факторы, указывающие на то, что при формировании волновой модели с более низкими минимумами и более низкими максимумами рынок находился в нисходящем тренде. Однако на втором графике имеются факторы, указывающие на то, что волновая модель с более низкими минимумами и более низкими максимумами является частью более крупного восходящего тренда.

Так какие же из этих факторов являются верными? Ответ заключается в том, что оба фактора имеют свою правильность. В итоге все зависит от того, каким образом вы торгуете.

Лично я предпочитаю использовать 20-дневную EMA и 50-дневную EMA для определения направления тренда - вверх либо вниз.

Таким образом, если рынок формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, а 20-дневная EMA находится выше 50-дневной EMA, я считаю, что имеется восходящий тренд. Если же рынок формирует более низкие минимумы и более низкие максимумы, а 20-дневная EMA ниже 50-дневной EMA, то это является сигналом нисходящего тренда.

Однако то, что я определяю наличие восходящего тренда на графике, не означает, что я сразу же открою длинную позицию. Точно так же, если я определяю наличие нисходящего тренда на графике, это не означает, что я сразу же открою короткую позицию. Я хочу торговать в направлении общей тенденции, поэтому использую еще один фильтр.

Направление тренда на более высоком таймфрейме

Если 1-часовой график указывает на восходящий тренд, что означает, что на рынке формируются более высокие максимумы и более высокие минимумы, и 20-дневная скользящая средняя выше 50-дневной скользящей средней, это не гарантирует, что 4-часовой график также находится в восходящем тренде. Ниже приведен график для наглядности.

Вы можете заметить, что на правой стороне графика рынок начал пробиваться около предыдущего максимума колебания и формировал более высокие максимумы и более высокие минимумы. В то же время, скользящая средняя за 20 периодов (20-ЕМА) только что пересекла скользящую среднюю за 50 периодов (50-ЕМА), и рынок находится выше обеих скользящих средних.

Итак, на основании 1-часового графика можно сделать вывод, что рынок находится восходящем тренде. Однако, если взглянуть на 4-часовой график ниже:

На правой части графика видно, что хотя рынок начал расти, линия 20-ЕМА все еще находится ниже линии 50-ЕМА. Это указывает на то, что рынок продолжает находиться в нисходящем тренде. Поэтому можно сказать, что рынок находится в нисходящем тренде.

Важно при торговле учитывать более крупный тренд. Обычно используется 4-часовой график, чтобы определить более длительный тренд. Торговля в соответствии с более крупным трендом позволяет получить более выгодное соотношение риска и прибыли.

Определение более крупного тренда зависит от основного таймфрейма, на котором вы торгуете.

• Если вы торгуете на 15-минутном графике, то более крупным трендом может быть 1-часовой график.
• Если вы торгуете на 1-часовом графике, то более крупным трендом может быть 4-часовой график.
• Если вы торгуете на 4-часовом графике, то более крупным трендом может быть дневной график.

Собираем все вместе

Давайте теперь объединим все это вместе, чтобы показать, как это может работать с вашей торговой стратегией.

Допустим, ваша торговая стратегия - это трендовая торговля. Как вы принимаете решение о том, когда открывать длинную позицию, а когда - короткую?

Позвольте мне рассказать вам, как я принимаю это решение. Итак, вот критерии, которые я использую для открытия длинной позиции на откате:

• Начинаем с 1-часового таймфрейма. Рынок должен делать более высокие максимумы и более высокие минимумы выше обеих EMA, а 20 EMA должна быть выше 50 EMA.
• Ждем, пока рынок откатится к любой из EMA.
• Проверяем наличие скрытой дивергенции на стохастике.
• Если есть скрытая дивергенция, переходим на 4-часовой таймфрейм. В этот момент 20-EMA должна быть выше 50-EMA, и рынок должен торговаться выше 50 EMA.
• Если все вышеуказанные критерии соблюдены, открываем длинную позицию.

Теперь давайте рассмотрим реальный пример, чтобы показать вам, что я вижу на графике.

Прежде всего, я открою 1-часовой график и проверю наличие возможных торговых возможностей.

Посмотрев на график, я определил, что на 1-часовом таймфрейме наблюдается нисходящий тренд. Это значит, что цены делают все более низкие минимумы и максимумы. Кроме того, 20-периодное скользящее среднее (EMA) находится ниже 50-периодного EMA. Следовательно, я ищу возможности для коротких сделок.

На правой части графика цена отскочила от 20-дневного скользящего среднего и встретила сопротивление. В данном случае я обращаю внимание на стохастик, чтобы проверить, есть ли скрытая дивергенция.

Как видно на графике, цена формирует новый низкий максимум, в то время как стохастик показывает более высокий максимум. Это признак скрытой дивергенции.

Однако, прежде чем планировать торговлю, я посмотрю 4-часовой график, чтобы увидеть, находится ли 20-дневное скользящее среднее ниже 50-дневного EMA и торгуется ли цена ниже 50-дневного EMA.

Теперь давайте посмотрим на 4-часовой график:

На 4-часовом графике я заметил, что рынок находится в сильном нисходящем тренде, так как его цена значительно ниже 20-дневной скользящей средней. Чтобы получить больше информации, я проверяю, находится ли 20-ЕМА (скользящая средняя за 20 периодов) выше или ниже 50-ЕМА на этом графике. Также я обращаю внимание, происходит ли торговля ниже 50 EMA.

Пока оба условия выполняются, я провожу анализ возможности входа в сделку на 1-часовом графике. Неважно, рынок продолжает идти вниз или нет, если эти два условия соблюдаются.

Согласно данных на правой стороне графика, 20-дневная скользящая средняя выше 50-дневной скользящей средней. Кроме того, рынок достиг нижнего минимума, а стохастический осциллятор показывает более высокий минимум, что является признаком обычной дивергенции.

На основе этих данных, я вижу потенциальную возможность открыть длинную позицию. Однако, чтобы быть уверенным, я хочу проверить, указывает ли 4-часовой график на восходящий тренд. При анализе 4-часового графика я замечаю следующее:
Справа на графике можно заметить, что 20-дневное скользящее среднее находится выше 50-дневного скользящего среднего. Также, на рынке произошло формирование нижнего минимума. При этом стохастический осциллятор показывает более высокий минимум, что является признаком обычной дивергенции.

Основываясь на этих данных, можно предположить возможность открытия длинной позиции. Однако, для подтверждения этой гипотезы, необходимо изучить 4-часовой график и определить, наблюдается ли на нем восходящий тренд.

Как видно на правой стороне графика, рынок находится в нисходящем тренде.
На 4-часовом графике рынок достиг нижнего максимума, и 20-ЕМА находится ниже 50-ЕМА. Кроме того, рынок торгуется ниже 50-ЕМА. Я считаю, что это означает, что рынок не синхронизирован. В то же время, на 1-часовом графике можно наблюдать восходящий тренд, в то время как на 4-часовом графике преобладает нисходящий тренд.
В такой ситуации я решаю остаться вне рынка.
Это означает, что я не вступаю в сделку, даже если на 1-часовом графике есть перспективная торговая ситуация. Причина в том, что я не хочу противоречить главному тренду. Сейчас я просто анализирую другие торговые инструменты. На рынке всегда есть множество возможностей, и я не считаю нужным принимать участие в сделке, где у меня нет наилучших шансов на прибыль. Я рекомендую вам также поступать так же.

Подведем итоги

Для определения тренда на рынке используются волновые модели.
Во время восходящего тренда рынок формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы.
Во время нисходящего тренда рынок формирует более низкие минимумы и более низкие максимумы.
Чтобы определить дальнейшее направление тренда, можно использовать два фильтра:

• Скользящие средние: сравниваются значения скользящей средней с более коротким периодом и скользящей средней с более длительным периодом. Если скользящая средняя с более коротким периодом выше скользящей средней с более длительным периодом, то рынок, как правило, находится в восходящем тренде. Если скользящая средняя с более коротким периодом ниже скользящей средней с более длительным периодом, то рынок, как правило, находится в нисходящем тренде.
• Более высокие временные рамки: для подтверждения тренда можно использовать данные с более высоких временных рамок. Если скользящая средняя с более коротким периодом выше скользящей средней с более длительным периодом на более высокой временной рамке, то следует торговать только длинными сделками. Если скользящая средняя с более коротким периодом ниже скользящей средней с более длительным периодом на более высокой временной рамке, то следует торговать только короткими сделками.

Если данные с более высокой временной рамки и более коротких временных рамок показывают разные тенденции, то рынок не синхронизирован, и в таком случае рекомендуется оставаться вне рынка.