Когда речь заходит о ценовых моделях в трейдинге, большинство трейдеров обычно имеют в виду пин-бары или модели поглощения. Это основные шаблоны, на которых начинающие трейдеры обучаются.
Однако, если вы хотите повысить свои навыки торговли на новый уровень, вам стоит изучить новые ценовые модели прайс экшен. В этой статье вы узнаете о 5 эффективных паттернах прайс-экшен, которые помогут вам разработать собственную торговую стратегию для работы с разворотом рынка, продолжением тренда или пробоем уровней.
Навигация по статье:
Ложный пробой - это ситуация, когда цена актива временно падает, позволяя приобрести его по более низкой стоимости, а затем восстанавливается, что позволяет продать его по более высокой цене.
Представьте, что цена резко растет и достигает уровня сопротивления, пробивая его. В данный момент многие трейдеры считают, что рынок находится в бычьем тренде и говорят: "Рынок такой бычий", "Свечи очень большие!", "Пора покупать!".
Эта группа трейдеров покупает, когда цена пробивает сопротивление, а стоп-лосс у них, вероятно, установлен ниже минимума предыдущей свечи и ниже уровня поддержки. Это означает, что если рынок внезапно развернется, будут сработаны множество стоп-лоссов, соответственно, продавцы оказывают давление на рынок.
Кроме того, если медвежьи трейдеры входят на рынок и продают около максимумов сопротивления, можно ожидать, что рынок рухнет ниже. Это и есть сила паттерна "ложный пробой".
Теперь, когда вы понимаете логику, лежащую в основе паттерна "ложный пробой", вот как можно торговать по этому паттерну:
- Ищите сильное бычье движение в сторону уровня сопротивления (чем больше свечей, тем лучше).
- Дайте цене преодолеть экстремальные максимумы сопротивления (чтобы больше трейдеров купило по пробою).
- Дождитесь паттерна "ложный пробой", при котором цена внезапно развернется и закроется ниже уровня сопротивления.
- Откройте короткую позицию при открытии следующей свечи.
Вот пример:
Разрыв структуры - это модель ценового разворота, которая позволяет вступить в новый тренд с минимальными рисками.
Допустим, на протяжении последних 200 свечей рынок продолжал двигаться вверх, что означает его восходящий тренд. Однако, как известно, цена не может всегда продолжать расти. В конечном итоге рынок становится слишком "дорогим", что привлекает продавцов на рынок. Кроме того, трейдеры, которые ранее покупали актив, могут захотеть зафиксировать свою прибыль, что создает еще большее давление на продажу.
Но мы не должны слепо открывать короткие позиции только потому, что рынок становится "дорогим" или происходит фиксация прибыли. Вместо этого, нам нужно обратить внимание на паттерн разрыва структуры.
Вот что мы должны искать:
- Восходящий тренд, приближающийся к уровню сопротивления, который можно увидеть на более крупных таймфреймах (старших периодах времени). Нам нужно, чтобы это уровень сопротивления привлекал внимание продавцов на более крупных таймфреймах.
- Цена не может достичь нового максимума и, вместо этого, начинает снижаться и формирует более низкий максимум. Это дает нам точку, где мы можем установить стоп-лосс, чтобы защитить свои позиции.
- Короткая позиция открывается при пробое минимума колебания или уровня поддержки. Это означает, что мы входим в позицию на продажу, когда цена пробивает нижний уровень колебания или уровень поддержки.
Вот пример:
Во время трендового движения рынка диапазон свечей сокращается, что указывает на ослабление спроса со стороны покупателей.
Во время отката мы можем наблюдать увеличение диапазона свечей, что свидетельствует о появлении новых продавцов на рынке.
Пробой с накоплением - это метод определения пробоев с высокой вероятностью, использующий ценовую модель.
Предположим, что цена достигла уровня сопротивления и начала консолидацию. Медвежьи трейдеры, основываясь на этом, открывают короткую позицию на рынке, так как цена находится на уровне сопротивления. Они устанавливают стоп-лосс выше максимума сопротивления.
По мере продолжения консолидации на рынке, все больше трейдеров присоединяются к открытию коротких позиций. Это означает, что вверху, над максимумами сопротивления, накапливается более значительное количество стоп-ордеров.
В этот момент, если мы планируем покупку на пробой, нужно учесть два важных момента:
- При сбое сопротивления, группа стоп-ордеров на покупку будет оказывать давление на покупателей, так как короткие трейдеры будут пытаться закрыть свои позиции.
- Можно использовать минимумы консолидации для установки более жесткого стоп-лосса, который обеспечивает более выгодное соотношение риска и прибыли.
Итак, вот как можно определить прорыв с накоплением:
- Рынок находится в диапазоне в течение не менее 80 свечей (чем длиннее диапазон, тем сильнее прорыв).
- Цена формирует консолидацию на уровне сопротивления (чем уже диапазон свечей, тем лучше).
- 20-периодная скользящая средняя начинает подниматься и соприкасается с минимумами (это сигнал, что рынок готов к новому движению).
Таким образом, при пробое сопротивления можно открывать длинную позицию.
Первый откат — это ценовая модель продолжения тренда, который позволяет вам войти по сильному тренду.
Допустим, цена актива превышает уровень сопротивления с помощью больших бычьих свечей. Первая группа покупателей начинает фиксировать свою прибыль, что вызывает давление со стороны продавцов и останавливает рост цены. В этот момент трейдеры, которые торгуют в противоположном направлении тренда, могут считать, что рынок достиг "слишком высокого" уровня и собирается развернуться вниз. Поэтому они открывают короткую позицию и устанавливают стоп-лосс выше максимумов предыдущего движения цены.
Если цена актива продолжает снижаться, трейдеры, торгующие в противоположном направлении тренда, получат прибыль. Однако, если тренд продолжает расти, активируются стоп-лоссы от трейдеров, торгующих против тренда, что создает дополнительное давление на покупателей.
Трейдеры, которые пропустили первое пробитие уровня сопротивления, захотят участвовать в движении цены и поэтому покупают актив при пробитии максимума предыдущего движения цены. Это еще больше усиливает ценовой ралли.
Таким образом, можно входить в рынок при пробитии максимума предыдущего движения цены, чтобы ловить следующий импульс. Вот что нужно учитывать:
- Рынок пробивает уровень сопротивления и совершает первое отклонение от этого уровня.
- Во время отката диапазон свечей сужается по сравнению с уровнем пробития.
- 20-периодная скользящая средняя следует за ценой и касается минимумов отката.
- Открывайте длинную позицию, когда цена пробивает максимум предыдущего движения цены.
Пробой уровня и повторное тестирование — это паттерн продолжения тренда, который позволяет вам войти в текущий тренд с низким уровнем риска.
Когда цена достигает уровня сопротивления, появляются трейдеры, которые прогнозируют падение цены и входят в рынок, осуществляя короткие позиции. Если цена пробивает сопротивление, эти трейдеры оказываются в убытке, и некоторые из них немедленно закрывают свои позиции, чтобы ограничить убытки. Однако, некоторые трейдеры могут упорствовать и оставаться в сделке, надеясь на возвращение цены на уровень, где они вошли в рынок.
Если такое возврат происходит, трейдеры, закрывающие их короткие позиции без убытков, создают давление на покупку на рынке (поскольку им нужно купить, чтобы закрыть свои короткие позиции). С учетом этого, можно искать возможности для покупки на предыдущем уровне сопротивления, который может теперь выступать в качестве поддержки, чтобы войти в текущий тренд с меньшим риском.
Вот что следует наблюдать:
- Если рынок пробивает сопротивление и откатывается к уровню пробоя (где предыдущее сопротивление может стать поддержкой).
- Если цена повторно тестирует уровень пробоя и формирует бычий свечной паттерн, например, пин-бар или внешний бар.
- Открывайте длинные позиции на открытии следующей свечи.
Вот пример:
Мы рассмотрели ценовые модели, которые работают, и узнали, как торговать ими шаг за шагом. Но если вы хотите найти модель с наибольшей вероятностью получения прибыли, тогда вы должны учитывать контекст рынка, и об этом я расскажу дальше.
Я понимаю, что это может звучать сложно, поэтому позвольте мне объяснить через несколько диаграмм.
Взгляните на следующую диаграмму, представляющую Nasdaq:
Я понимаю, что это может звучать сложно, поэтому позвольте мне объяснить с помощью нескольких графиков.
Посмотрите на график ниже, который показывает Nasdaq:
Фондовый индекс Nasdaq (Daily) продолжает расти, и текущая значимая область находится около 20-дневной скользящей средней, где цена несколько раз отскакивала.
В настоящее время цена находится на расстоянии от 20-дневной скользящей средней. Если вы планировали открыть длинную позицию, основываясь на ложном пробое на более низком таймфрейме (например, 4-часовом), то вам следует избежать такого шага.
Почему это сработает?
Обычно рынок возвращается к 20-дневной скользящей средней и может снова начать движение вверх оттуда.
Следовательно, было бы намного лучше, если бы ложный пробой (на 4-х часовом графике) совпадал с 20-дневной скользящей средней. Это означает, что у вас есть значимая область на более длительном графике, которая работает в вашу пользу, а не против вас.
Какое из двух событий имеет большее значение?
- День рождения вашей жены.
- День рождения вашей жены, который совпадает с Новым годом и годовщиной вашей свадьбы.
Вы бы выбрали второе событие, верно? Потому что оно объединяет несколько особых дат, что делает этот день еще более значимым!
Та же концепция актуальна и в трейдинге. Когда вы торгуете от значимой области, которая совпадает с уровнем поддержки и сопротивления более высокого таймфрейма, это делает ее еще более "мощной".
Давайте рассмотрим пример:
Возможно, вы задаетесь вопросом: "Кто в здравом уме будет сейчас покупать?"
Но знаете, если область 1.7700 является областью поддержки на недельном графике, то это меняет ситуацию. В таком случае, покупка может стать интересной.
Как видно, недельный график показывает восходящий тренд, а уровень 1.7700 может стать областью поддержки, так как предыдущее сопротивление может стать новой поддержкой.
То, что вы наблюдали на 8-часовом графике, это ложный пробой прайс экшена, который предполагает возможность входа с низким риском в направлении недельного тренда. Если цена снова протестирует максимум колебания на недельном графике (примерно 1.9900), то это может привести к движению на 2200 пунктов. Понимаете, как это мощно?
Ключевые слова для поисковиков: ценовые модели, трейдинг, пин-бары, модели поглощения, прайс экшен, паттерны, разворот рынка, продолжение тренда, пробой уровней, ложный пробой, разрыв структуры, пробой с накоплением, первый откат, повторное тестирование
| 