Скользящая средняя, или MA, является одним из наиболее распространенных и универсальных индикаторов на финансовых рынках. Она используется для определения тренда в ценовом движении инструмента. MA показывает среднюю цену за определенный период времени, например, 15 дней или 15 минут. Он является запаздывающим индикатором, что означает, что он отражает прошлые цены и тренды. Существуют два основных типа скользящих средних: простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Простая скользящая средняя просто вычисляется как среднее значение цены за указанный период времени. В то время как экспоненциальная скользящая средняя наделяет больший вес более новым ценам. Лично я предпочитаю использовать экспоненциальную скользящую среднюю, потому что она лучше отражает последние изменения цены и более точно отслеживает тренд. SMA и EMA представляют собой гладкую линию на графике. Например, скользящая средняя за 50 периодов на дневном графике использует последние 50 дней ценового движения для расчета среднего значения.
Стоит избегать использования скользящей средней в отрыве от других сигналов рынка. Рекомендуется комбинировать ее с паттернами прайс экшен и другими сигналами рынка, для более надежного анализа. Навигация по статье:
Типы и параметры скользящей среднейСуществует четыре основных типа скользящих средних, которые являются наиболее популярными:
Стоит отметить, что экспоненциальная скользящая средняя и линейно-взвешенная скользящая средняя придают больший вес более последним значениям. Из-за этого эти типы скользящих средних быстрее реагируют на последние изменения цены.
При использовании индикатора скользящей средней в MetaTrader у вас есть возможность выбрать несколько параметров:
Возврат к среднему значению и скользящая средняяВозврат к среднему значению - это концепция, широко применяемая на финансовых рынках. Она объясняет тенденцию рынка возвращаться к своей средней цене. Мы можем использовать эту закономерность для определения оптимальной точки входа.
На приведенной выше иллюстрации представлены два элемента: среднее значение цены и возврат к этому значению. Эта концепция легко понятна и может изменить ваше восприятие рынка. Использование скользящей средней может быть полезным. Мы можем использовать 10- и 20-периодные экспоненциальные скользящие средние (EMA).
Зона между 10 и 20 EMA (экспоненциальная скользящая средняя) играет роль указателя на возврат цены к среднему значению. Эта зона представляет собой среднюю цену на рынке. Важно заметить, как рынок находит поддержку и сопротивление именно в этой области в рамках тренда. 10 и 20 EMA помогают нам найти точки входа на рынок. Перекупленность и перепроданностьОдин из самых распространенных ошибок среди трейдеров заключается в том, чтобы входить на рынок на основе импульсных движений цены, то есть покупать или продавать на уровнях перекупленности или перепроданности. Рекомендуется избегать подобных входов.
На представленном графике я определил зоны, где цена перекупленности и перепроданности, и от которых цена возвращается к своему среднему значению. Если цена сильно отклоняется от скользящих средних, рекомендуется всегда подождать, пока она вернется к среднему значению, прежде чем делать покупки или продажи.
На графике с периодом в один день цена прошла два продолжительных движения вниз от уровней средних скользящих значений 10 и 20 (EMA). В этих областях рекомендуется не входить на рынок. Вместо этого, мы ожидаем, что цена вернется к средним скользящим значениям и только после этого будем искать точку входа для продажи. Как понять, находится ли цена в области перекупленности или перепроданности? Это зависит от нескольких факторов:
Торговыми инструментами могут быть валюты, акции, товары. Каждый инструмент имеет свои особенности и движение цены. На каждом таймфрейме цена может вести себя по-разному. Я заметил, что 10 и 20 периодные экспоненциальные скользящие средние лучше всего работают на графиках с периодом в четыре часа и один день. Исходя из моего опыта, эти два таймфрейма являются наиболее надежными для определения возможностей для торговли. Текущие рыночные условия помогают нам понять, как рынок может реагировать на средние значения. Стоп-лосс, это уровень цены, при достижении которого мы выйдем из сделки с минимальными потерями. Тейк-профит, это уровень цены, при достижении которого мы закрываем сделку с прибылью. Важно отметить, что анализирование и применение средних значений подходит только для трендового рынка. Так что если рынок находится в боковом диапазоне или слишком нестабилен, возвращение к средним значениям лучше всего не использовать. Давайте рассмотрим, как средние скользящие могут помочь нам найти точки входа на рынок на графике с периодом в четыре часа.
На данном примере наблюдается цена, образовавшая пин-бар при возвращении к среднему значению. Кроме того, мы можем увидеть линию тренда, которая действует в качестве поддержки.
Мы должны избегать совершения покупок или продаж, когда рынок слишком сильно отклонился от скользящих средних. Однако быстрым рынком может быть исключение из этого правила. Быстрый рынок - это рынок, на котором происходят экстремальные покупки или продажи, и поэтому он не собирается в ближайшее время вернуться к своей средней цене.
На рынке произошли два резких движения, которые не привели к возвращению к среднему значению. Фактически, второе движение составило 1600 пунктов. Обычно цена редко преодолевает такую дистанцию без откатов, но иногда такое бывает. Скользящая средняя и торговля по трендуИндикатор скользящей средней сообщает о возможных изменениях в тренде и помогает определить его силу. Но стоит отметить, что в некоторых случаях скользящая средняя может быть абсолютно бесполезной. Например:
На рынке сейчас наблюдается явный нисходящий тренд, даже без использования каких-либо индикаторов. Однако, если мы посмотрим на график и используем скользящие средние, мы сможем определить силу тренда и возможные его изменения.
Мы знаем, что нисходящий тренд обычно характеризуется чередованием понижающихся максимумов и минимумов. Однако иногда на рынке может возникнуть более высокий максимум в рамках нисходящего тренда. Возникает вопрос: означает ли это, что тренд закончился?
В нисходящем тренде более высокий максимум не всегда сигнализирует о завершении тренда. Это может быть временным откатом, перед тем как тренд снова приступит к движению в заданном направлении.
Возможно, вы задумываетесь: "Как можно определить тренд более объективно?" Для этого можно использовать скользящую среднюю. Например, если цена находится выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), это означает, что рынок находится в долгосрочном восходящем тренде.
Если цена находится выше 20 EMA — значит рынок находится в краткосрочном восходящем тренде.
Вы можете оценить силу тренда, посмотрев на крутизну скользящих средних. Чем они круче, тем сильнее тенденция. Если скользящая средняя становится горизонтальной, значит тренд совсем отсутствует.
Есть много вариантов скользящих средних, которые трейдер может использовать, но мои любимые — 10 EMA и 20 EMA. При правильном использовании эти две скользящие средние могут значительно упростить торговлю по тренду.
Мы исследуем возможности покупки только тогда, когда 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) находится выше 20-дневной EMA. Поскольку 10-дневная EMA точнее отражает ценовое движение, она указывает на наличие восходящего тренда на рынке. С другой стороны, когда 10-дневная EMA находится ниже 20-дневной EMA, мы рассматриваем возможности для продажи, так как рынок находится в нисходящем тренде. Если вы желаете заработать больше, нужно найти сильный трендовый рынок. Это даст вам больший потенциал для прибыли. Для этого используйте 20-дневную и 50-дневную EMA и сравните их наклон. Чем он будет более крутым, тем рынок будет более волатильным. Давайте сравним два графика.
Понятно, что на первом графике потенциал прибыли будет гораздо больше, чем на втором и поэтому первый график предпочтительней для торговли. Не забывайте, что скользящие средние — это трендовый индикатор, поэтому их нужно использовать только на трендовых рынках и забывать о них в периоды консолидаций. Динамические уровни поддержки и сопротивленияНа рынке, который находится в тренде, скользящие средние могут быть использованы в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. Рынок можно сравнить с резинкой: если его растягивать слишком сильно, всегда происходит откат, то есть рынок постепенно возвращается к значению скользящей средней.
Поэтому, если вы хотите найти хорошую точку входа на трендовом рынке, всегда дожидайтесь возврата цены к скользящей средней. Прежде чем двигаться дальше, я хочу сказать, что динамические уровни поддержки и сопротивления не так сильны или информативны, как горизонтальные уровни. Динамическую поддержку и сопротивление можно найти там, где скользящая средняя пересекается с текущей ценой:
Обратите внимание на то, как экспоненциальные скользящие средние с периодами 10 и 20 работают как поддержка и сопротивление для цены. Давайте рассмотрим 10 и 20 EMA, которые действуют как динамическое сопротивление во время нисходящего тренда
Обратите внимание, как только 10 ЕМА пересеклись с 20 ЕМА, скользящая средняя стала действовать в качестве динамического сопротивления. Для торговли динамические уровни помогут быть использованы только в сочетании с другими структурными факторами и паттернами прайс экшен:
Здесь мы наблюдаем, что на горизонтальном уровне происходит отскок цены от динамического уровня. Это происходит в рамках восходящего тренда. Таким образом, создается идеальная ситуация для торговли. Вот список пяти наиболее популярных скользящих средних, которыми могут пользоваться трейдеры:
Поскольку вышеупомянутые периоды чаще всего используются, рынок обычно с большим уважением относится к ним, чем к другим периодам. Такая же логика применяется к уровням поддержки и сопротивления: если достаточное количество трейдеров использует один и тот же уровень для покупки или продажи, то скорее всего рынок отреагирует на него определенным образом. Мы можем использовать динамические уровни поддержки и сопротивления для установки стоп-лосса. Когда рынок находится в тренде, цена часто отскакивает от динамических уровней. Они играют роль барьера, ограничивая движение цены. Поэтому установка стоп-лосса за динамическим уровнем, образованным скользящей средней, имеет логическое обоснование.
Как максимизировать заработок на трендовых рынках? Единственный способ сделать это - не иметь фиксированных прибыльных целей. Если устанавливать цель по достижению прибыли (тейк-профит), то ограничивается потенциал сделки. Поэтому на сильно трендовых рынках рекомендуется не использовать тейк-профит, а использовать только стоп-лосс, установленный за динамической линией поддержки и сопротивления. Это может быть применимо на трендовых рынках в течение продолжительного времени.
Сила тренда, от которого вы хотите получить прибыль, будет определяться периодом вашей скользящей средней. Использование краткосрочных скользящих средних (например, 5 EMA) позволит вам заработать на краткосрочных трендах. В то же время, использование долгосрочных скользящих средних (например, 200 EMA) позволит вам получить максимальную прибыль от долгосрочных трендов. Ключевые слова для поисковиков Google и Yandex: скользящая средняя, moving average, временной ряд, сглаживание, фильтрация данных | |
|
| |
| Просмотров: 210 | | |
| Всего комментариев: 0 | |