Я буду первым, кто признает, что в моих способностях трейдера есть много возможностей для роста в плане знаний, навыков и подхода. Фактически, я признаю, что это будет путешествие длиною в жизнь. Одной из областей, где есть много возможностей для роста, является использование анализа объема.

Если вы следите за моим сайтом, то увидите, что объем обычно отображается на многих графиках, за исключением тиковых. Фактически, на каждом графике в моем терминале есть объем, что, естественно, приводит к нескольким письмам в месяц с вопросом о том, как я использую объем. Это сложный вопрос, поскольку объем никогда не был основной частью моего анализа.

На протяжении большей части моего развития как трейдера спотового рынка Форекс не было достоверной информации об объемах. Однако, когда около двух лет назад я перешел на фьючерсы, у меня появилась возможность отслеживать объемы, поэтому я добавил их на свои графики и немного почитал об их использовании в надежде, что со временем у меня интуитивно выработается понимание закономерностей объема.

Итак, как я работаю сейчас? Объемы по-прежнему составляют небольшую часть моего анализа. Я торгую движением цены, или, точнее, я торгую восприятием цены другими трейдерами. Однако объемы представляют ценность как вспомогательный инструмент анализа. Поэтому, когда на этой неделе я получил еще одно письмо на эту тему, я решил, что мне нужно внимательно следить за ходом своих мыслей при анализе торговой сессии, чтобы понять, когда объемы играют значительную роль, и раз и навсегда задокументировать, как я использую объемы в качестве дополнительного инструмента анализа. Конечно, в будущем я смогу расширить свой анализ по мере углубления понимания анализа объемов.

Обратите внимание, что это всего лишь мой способ использования объемов. Для более глубокого изучения этой темы я рекомендую изучить Вайкоффа и Volume Spread Analysis (VSA). Основной сигнал, который я ищу, - это резкое увеличение объемов. Если такого сигнала нет, я обычно игнорирую объемы из-за слишком большого количества противоречивых и неоднозначных сигналов. Резкое увеличение объемов привлекает мое внимание. Все остальное меня не волнует, что происходит с объемами.

Большое и внезапное увеличение объема показывает ценовые зоны, которые привлекают большое внимание трейдеров. Цена будет двигаться дальше от этой точки, показывая, кто будет победителем, а кто проигравшим. Это создает на графике эмоциональную зону, которая может повлиять на принятие трейдерами решений в будущем.

Вот краткий обзор того, как я использую внезапное увеличение объема:

• 1) Значительное увеличение объемов, инициализирующее бычье движение, будет определять потенциальную зону поддержки, если цена вернется сюда (инициализирующий объем).
• 2) Значительное увеличение объемов, инициализирующее медвежье движение, будет определять потенциальную зону сопротивления, если цена вернется сюда (инициализирующий объем).
• 3) Значительное увеличение объемов, останавливающее бычий рост цен, будет определять потенциальную зону сопротивления, если цена вернется сюда (останавливающий объем).
• 4) Значительное увеличение объемов, останавливающее медвежье падение цен, будет определять потенциальную зону поддержки, если цена вернется сюда (останавливающий объем).

Обнаружение инициирующих или останавливающих объемных событий происходит путем простого изучения объемов под графиком. Я применяю 9EMA к объемам. Внезапный всплеск объема, который в два раза превышает средний объем, привлекает мое внимание.

Следует отметить, что такие сценарии часто происходят на ключевых уровнях. Например, инициирующий объем при успешном пробитии уровня, когда все устремляются в рынок, а трейдеры работают на пробитие и закрывают свои позиции. То же самое касается и останавливающего объема в конце естественного движения.

Помните, что все четыре правила относятся к возможности появления зоны поддержки или сопротивления в будущем, цена должна в конечном итоге вернуться сюда в будущем. Для более опытных трейдеров можно использовать останавливающий объем, чтобы присоединиться к потоку ордеров, останавливающих цену, или присоединиться, когда подтверждается отказ от продолжения движения. Вы узнаете о таких явлениях на тесте или ложном пробитии уровней поддержки или сопротивления. Я редко присоединяюсь к инициирующему объему сразу... что приводит к погоне за ценой... У меня большое НЕТ для таких ситуаций в моей торговле.

Давайте посмотрим небольшой пример графика Евро, 13 апреля 2011.

На рисунке выше показан 5-минутный график слева и 1-минутный график справа, поскольку я использую 5-минутный график в качестве торгового графика, а 1-минутный - для более детального просмотра и входа/выхода.

Точка А указывает на значительное увеличение объема, когда свеча В рухнула в зону поддержки С. Где произошло увеличение объема - на открытии свечи В (инициирующий объем) или в нижней части свечи, когда была достигнута поддержка (останавливающий объем)? На одноминутном графике видно, что наибольший объем образовался на минимумах (свеча D), что указывает на то, что этот объем состоит из покупок на уровне поддержки (останавливающий объем).

Пятиминутная свеча B закрылась в точке E на одноминутном графике.

Наше правило гласит, что значительное увеличение останавливающего медвежьего объема определяет потенциальную зону поддержки, когда цена возвращается в эту зону.

Такой ретест происходит через минуту, когда цена опускается до точки F.

Обратите внимание на небольшой объем торгов в точке F, несмотря на то, что цена прорвалась к новым минимумам. Если бы настроения на рынке были действительно медвежьими, то это падение должно было бы привести к еще большим продажам и продолжению снижения. Однако ничего подобного не произошло. Рынок нашел поддержку на минимуме в точке F, обеспечив вход в точке G, когда ретест был пробит.

Для следующего примера нам понадобятся два графика. Сначала мы посмотрим на 5-минутный график, чтобы определить интересующие нас области.

Уровень 1.4500 был на наших радарах как потенциальное сопротивление так как (1) максимум предыдущего дня, (2) сопротивление ранней сессии, и нет никакой необходимости напоминать, что это круглое число. Зона интереса обведена овалом, включает первоначальное тестирование H а затем повторное тестирование I. На следующем минутном графике мы увидим увеличенную картину нашей зоны интереса.

Обратите внимание, что на этот раз рост объема лучше виден на минутном графике. Максимум в точке N произошел на значительном останавливающем объеме J. Хороший вход в продажи был возможен на откате под свечой N.
Однако из-за значительного увеличения объема этот уровень теперь будет рассматриваться как еще больший источник потенциального сопротивления, когда цена вернется сюда. Многие трейдеры принимают решение торговать в этой области. Некоторые попадут в ловушку длинных позиций, молясь о том, чтобы выйти в безубыток, когда цена вернется в зону сопротивления. Другие, которые пропустили вход, будут ждать потенциального ретеста и второго шанса войти.
Это зона эмоций, где мы ожидаем увеличения потока медвежьих ордеров, когда цена вернется в эту зону, согласно нашему правилу: значительное увеличение объема, останавливающее бычье движение цены, определит потенциальную зону сопротивления, когда цена вернется в эту зону (останавливающий объем).
Обратите внимание, что ретест в точке I также обеспечил большой останавливающий объем. Вход в короткую позицию, будь то на основе ожиданий или паттерна, предоставил хорошие возможности, поскольку точки N и I установили дневной максимум.
Посмотрите на свои графики, чтобы найти похожие примеры. Определите внезапные увеличения объема. Определите контекст, в котором они появились. Подумайте, как это влияет на чувства других трейдеров - тех, кто в прибыли, тех, кто в убытке, тех, кто пропустил вход, тех, кто надеется и молится, чтобы выйти в плюс. А затем понаблюдайте, как эти чувства влияют на их решения, поток ордеров, когда цена позже возвращается в эту зону.

Вот и все… просто и красиво. Это единственная модель с объемами, которую я постоянно использую на данный момент. Надеюсь, что их будет больше в будущем, когда я увеличу свое мастерство трейдера. Оставайтесь на связи…

ВЫ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ СТАТЬЮ В ФОРМАТЕ PDF У НАС С САЙТА